У некоторых приложений нет удобного способа сохранять файлы на устройство. Например, они могут сохранять файлы внутри себя или вообще где угодно, откуда их нужно доставать руками. Чтобы сохранять файлы туда, куда удобнее вам, просто пошарьте их в это приложение и оно запросит, где и под каким именем сохранить пришедший файл.
У приложения нет разрешения на чтение файловой системы и на Итернет. Таким образом, даже без чтения исходных кодов, вы можете быть уверены, что оно технически не может сливать ваши данные во вне.