Alguns apps não permitem salvar os arquivos de forma rápida e conveniente num lugar específico. Como resultado, você tem que instalar e usar gerenciadores de arquivos de terceiros.

Basta compartilhar um arquivo de qualquer app via "Salvar em..." e o Android perguntará você onde você quer salvá-lo. Também pode usar a opção de salvar automaticamente, neste caso os arquivos serão imediatamente direcionados para pastas especificadas previamente.